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초록
We deal with the closed forms of European option pricing for the general class of volatility asset model and the jump-type volatility asset model by several methods.
키워드
SDE; volatility asset model; European option; option
pricing
- 제목
- Option pricing in Volatility asset model
- 저자
- 오재필
- 발행일
- 2008-06
- 유형
- Y
- 저널명
- 강원경기수학회지
- 권
- 16
- 호
- 2
- 페이지
- 233 ~ 242