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초록
주식시장에서의 주식 데이터들은 GARCH(,)모델이 될 수 있는데 본 논문에서는 GARCH(1,1) 모델이라 가정하였다. 본 논문은 각 주식데이터를 GARCH(1,1) 모델을 따르는 것으로 가정하였고 각 군집은 같은 모델과 같은 모수를 갖는 몇 개의 그룹로 나누는 모형기반 군집분석 방법을 보였다. 군집의 수를 정하는 방법으로 BIC(베이지안 정보기준)를 이용하였고 각 군집의 특성을 알기위한 모수들은 베이지안 접근방법으로 추정하였다.
키워드
Regression; Bayesian; Cluster Analysis; Clustering; Autoregression
- 제목
- 일반화 자기회귀 조건부 이분산 모형들의 베이지안 군집분석에 관한 연구: 주식자료에 응용
- 제목 (타언어)
- The Study of Bayesian Clustering of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasitcity
- 저자
- 유희경; 정수정; 성경
- 발행일
- 2012-12
- 유형
- Y
- 저널명
- 한국지식정보기술학회 논문지
- 권
- 7
- 호
- 6
- 페이지
- 245 ~ 254