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MBS 채무불이행의 영향요인 분석: VAR 모형을 중심으로
Study of Factors Impacting on Default in MBS with VAR Model
- 조명환;
- 원재웅;
- 전재범
초록
The purpose of this paper is to identify and study impact factors on the default risk likely to happen in MBS. So, MBS data given from the Korea Housing Finance Corporation and some factors, which are selected based on literature review, seeming relevant to default in MBS are applied to a VAR model. As a result, apartment price and new loan interest rate turn out to be statistically significant for default risk.
키워드
MBS(Mortgage-Backed Security); Mortgage Loan; Default Risk; VAR Model
- 제목
- MBS 채무불이행의 영향요인 분석: VAR 모형을 중심으로
- 제목 (타언어)
- Study of Factors Impacting on Default in MBS with VAR Model
- 저자
- 조명환; 원재웅; 전재범
- 발행일
- 2022-12
- 유형
- Y
- 저널명
- 부동산정책연구
- 권
- 23
- 호
- 3
- 페이지
- 63 ~ 81
- 언어
- KOR
- 출판사
- 한국부동산정책학회
- 발행국가
- 대한민국
- 분량
- 19 페이지
- ISSN
- E 2799-4414
P 1229-7704